大成竞争优势混合型证券投资基金2018年年度报告

班壮

2019-03-31 22:16   来源:网络整理
 
原标题:大成竞争优势混合型证券投资基金2018年年度报告

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大成竞争优势混合型证券投资基金

2018年年度报告

2018年12月31日

基金管理人:大成基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

送出日期:2019年03月29日

重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自2018年01月01日起至12月31日止。

目录

§1重要提示及目录.................................................................2

1.1重要提示.....................................................................2

1.2目录.........................................................................3

§2基金简介.......................................................................5

2.1基金基本情况.................................................................5

2.2基金产品说明.................................................................5

2.3基金管理人和基金托管人.......................................................5

2.4信息披露方式.................................................................5

2.5其他相关资料.................................................................6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.......................................6

3.1主要会计数据和财务指标.......................................................6

3.2基金净值表现.................................................................7

3.3过去三年基金的利润分配情况...................................................8

§4管理人报告.....................................................................8

4.1基金管理人及基金经理情况.....................................................8

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................14

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......................................14

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明..............................15

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望..............................16

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......................................16

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................17

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......................................18

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明..................18

§5托管人报告....................................................................18

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明........................................185.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......18

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见................18

§6审计报告......................................................................18

§7年度财务报表..................................................................20

7.1资产负债表..................................................................20

7.2利润表......................................................................21

7.3所有者权益(基金净值)变动表................................................22

7.4报表附注....................................................................24

§8投资组合报告..................................................................44

8.1期末基金资产组合情况........................................................44

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合............................................45

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细..................45

8.4报告期内股票投资组合的重大变动..............................................46

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合............................................48

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细................48

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..........48

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..........48

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细................48

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................48

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................48

8.12投资组合报告附注...........................................................48

§9基金份额持有人信息............................................................49

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构..........................................49

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................49

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况....................49

§10开放式基金份额变动...........................................................50

§11重大事件揭示.................................................................50

11.1基金份额持有人大会决议.....................................................50

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.....................50

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...............................50

11.4基金投资策略的改变.........................................................50

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况...........................................50

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...........................50

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.........................................50

11.8其他重大事件...............................................................51

§12影响投资者决策的其他重要信息.................................................54

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................54

12.2影响投资者决策的其他重要信息...............................................54

§13备查文件目录.................................................................55

13.1备查文件目录...............................................................55

13.2存放地点...................................................................55

13.3查阅方式...................................................................55

基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 大成竞争优势混合型证券投资基金

基金简称 大成竞争优势混合

基金主代码 090013

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年4月22日

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 208,053,004.98份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

投资目标 主要投资于具有持续竞争优势的企业,追求基金资产长期增值。

投资策略 通过对宏观经济运行状况及其政策动态、货币金融运行状况及其政

策动态、证券市场运行状况及其政策动态等因素“自上而下”的定

量和定性分析,评估各类资产的投资价值,研究各类资产价值的变

化趋势,确定组合中股票、债券等各类资产的投资比例。

业绩比较基准 75%×沪深300指数+25%×中债综合指数

风险收益特征 本混合型基金预期风险收益水平低于股票基金,高于债券基金和货

币市场基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 大成基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 赵冰 郭明

信息披露 联系电话

负责人 0755-83183388 010-66105799

电子邮箱 office@dcfund.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 4008885558 95588

传真 0755-83199588 010-66105798

注册地址 深圳市福田区深南大道7088号 北京市西城区复兴门内大街55

招商银行大厦32层 号

办公地址 深圳市福田区深南大道7088号 北京市西城区复兴门内大街55

招商银行大厦32层 号

邮政编码 518040 100140

法定代表人 刘卓 易会满

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座

(特殊普通合伙) 普华永道中心11楼

注册登记机构 大成基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

32层

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1期

间数据和 2018年 2017年 2016年

指标

本期已实

现收益 -47,509,496.39 211,576,504.88 6,850,566.23

本期利润 -215,575,558.23 350,489,039.89 2,323,752.75

加权平均

基金份额 -0.3959 0.3542 0.0243

本期利润

本期加权

平均净值 -31.52% 30.68% 1.58%

利润率

本期基金

份额净值 -31.19% 38.06% 1.06%

增长率

3.1.2期

末数据和 2018年末 2017年末 2016年末

指标

期末可供

分配利润 -10,257,504.32 305,172,734.48 1,428,470.62

期末可供

分配基金 -0.0493 0.3825 0.0009

份额利润

期末基金

资产净值 197,795,500.66 1,103,113,122.44 1,616,805,745.77

期末基金

份额净值 0.951 1.382 1.001

3.1.3累

计期末指 2018年末 2017年末 2016年末

基金份额

累计净值 81.32% 163.49% 90.85%

增长率

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

3、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 -12.19% 1.64% -8.75% 1.23% -3.44% 0.41%

过去六个月 -23.49% 1.45% -9.73% 1.12% -13.76% 0.33%

过去一年 -31.19% 1.30% -17.70% 1.00% -13.49% 0.30%

过去三年 -3.99% 1.19% -11.85% 0.88% 7.86% 0.31%

自基金合同

81.32% 1.63% 38.74% 1.17% 42.58% 0.46%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注:本基金由大成保本混合型证券投资基金第一个保本周期到期后转型而来。本基金合同规定,

基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比

注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

年度 每10份基金份额分现金形式发放总额再投资形式发放总年度利润分配合计备注

红数 额

2018年 - - - --

2017年 - - - --

2016年 10.00002,558,731,346.87 1,714,409.822,560,445,756.69-

合计 10.00002,558,731,346.87 1,714,409.822,560,445,756.69-

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准,于1999年4月12日

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