中融日日盈交易型货币市场基金2018年年度报告查看PDF原文
中融日日盈交易型货币市场基金
2018年年度报告
2018年12月31日
基金管理人:中融基金管理有限公司
基金托管人:国泰君安证券股份有限公司
送出日期:2019年03月28日
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计，上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2018年1月1日起至2018年12月31日止。
1.2目录
§1重要提示及目录.......................................................................................................................................2
1.1重要提示 ...........................................................................................................................................2
1.2目录 ...................................................................................................................................................3
§2基金简介...................................................................................................................................................5
2.1基金基本情况 ...................................................................................................................................5
2.2基金产品说明 ...................................................................................................................................5
2.3基金管理人和基金托管人...............................................................................................................6
2.4信息披露方式 ...................................................................................................................................6
2.5其他相关资料 ...................................................................................................................................6
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...................................................................................7
3.1主要会计数据和财务指标...............................................................................................................7
3.2基金净值表现 ...................................................................................................................................8
3.3过去三年基金的利润分配情况.....................................................................................................11
§4管理人报告.............................................................................................................................................12
4.1基金管理人及基金经理情况.........................................................................................................12
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.................................................................17
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.............................................................................17
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.............................................................18
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.............................................................19
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.............................................................................19
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.........................................................................20
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.............................................................................20
§5托管人报告.............................................................................................................................................20
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.................................................................................20
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.............21
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.................................21
§6审计报告.................................................................................................................................................21
6.1审计报告基本信息 .........................................................................................................................21
6.2审计报告的基本内容.....................................................................................................................21
§7年度财务报表.........................................................................................................................................24
7.1资产负债表 .....................................................................................................................................24
7.2利润表 .............................................................................................................................................26
7.3所有者权益（基金净值）变动表.................................................................................................27
7.4报表附注 .........................................................................................................................................29
§8投资组合报告..........................................................................................................................................54
8.1期末基金资产组合情况.................................................................................................................54
8.2债券回购融资情况 .........................................................................................................................55
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明...............................................................55
8.3基金投资组合平均剩余期限.........................................................................................................55
8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 ..............................................................................................55
8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例 ......................................................................................56
8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明.........................................................56
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合.........................................................................................56
8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细.................................57
8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离.................................................58
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明............................................................................58
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明..............................................................................58
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细.................58
8.9投资组合报告附注 .........................................................................................................................58
8.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分 ...............................................................................59
§9基金份额持有人信息.............................................................................................................................59
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.....................................................................................59
9.2期末上市基金前十名持有人.........................................................................................................60
9.3期末货币市场基金前十名份额持有人情况 .................................................................................60
9.4期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .........................................................................61
9.5期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况.........................................61
§10开放式基金份额变动...........................................................................................................................61
§11重大事件揭示.......................................................................................................................................61
11.1基金份额持有人大会决议...........................................................................................................61
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...........................................62
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...............................................................62
11.4基金投资策略的改变 ...................................................................................................................62
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.......................................................................................62
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.......................................................62
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...................................................................................62
11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况..................................................................................................63
11.9其他重大事件 ...............................................................................................................................63
§12影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................................65
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...........................................65
12.2影响投资者决策的其他重要信息...............................................................................................68
§13备查文件目录.......................................................................................................................................68
13.1备查文件目录. ..............................................................................................................................68
13.2存放地点 .......................................................................................................................................68
13.3查阅方式 .......................................................................................................................................68
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 中融日日盈交易型货币市场基金
基金简称 中融日盈
场内简称 -
基金主代码 511930
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2015年11月30日
基金管理人 中融基金管理有限公司
基金托管人 国泰君安证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 990,116,263.27份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2015-12-15
下属分级基金的基金简称 中融日盈A 中融日盈B
下属分级基金场内简称 中融日盈 -
下属分级基金的交易代码 511930 004869
报告期末下属分级基金的份额总额 231,692,845.30份 758,423,417.97份
本基金场内基金份额（A类基金份额），基金份额净值为100.00元，场外基金份额（B类基金份额），基金份额净值1.00元，本表所列A类份额数据已按1.00元面值折算。
2.2基金产品说明
投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，
力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金将根据宏观经济走势、货币政策、短期资
金市场状况等因素对利率走势进行综合判断，并根据
利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限，力
投资策略 求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收
益率。
1、久期控制策略
2、资产类属配置策略
3、时机选择策略
4、套利策略
业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金。本基金的预期风险和预
期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中融基金管理有限公司 国泰君安证券股份有限公司
信息披 姓名 周妹云 王健
露负责 联系电话 010-56517129 （021）38676252
人 电子邮箱 zhoumeiyun@zrfunds.com.cn wangj222@gtjas.com
客户服务电话 400-160-6000；010-5651729 95521
9
传真 010-56517001 （021）38677819
深圳市福田区福田街道岗厦 中国（上海）自由贸易试验区
注册地址 社区金田路3088号中洲大厦3 商城路618号
202、3203B
办公地址 北京朝阳区东风南路3号院中 上海市浦东新区银城中路68
融信托北京园区C座4层、5层 号32层
邮政编码 100016 200120
法定代表人 王瑶 杨德红
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披 中国证券报
露报纸名称
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
基金年度报告备置地 基金管理人及基金托管人住所
点
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 上会会计师事务所（特殊普通上海市静安区威海路755号文新报业
合伙） 大厦25楼
中国证券登记结算有限责任 北京市西城区太平桥大街17号,北京
注册登记机构 公司、中融基金管理有限公司市朝阳区东风南路3号院中国信托北
京园区C座4层、5层
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数 2018年 2017年 2016年
据和指标 中融日盈A 中融日盈B 中融日盈 中融日 中融日盈A 中融日
A 盈B 盈B
本期已实现收 6,106,05 18,456,32 4,684,16 62.32 23,715,40 -
益 7.92 6.14 2.18 9.74
本期利润 6,106,05 18,456,32 4,684,16 62.32 23,715,40 -
7.92 6.14 2.18 9.74
本期净值收益 3.3810% 3.6297% 3.4910% 1.578 2.6049% -
率 3%
3.1.2期末数 2018年末 2017年末 2016年末
据和指标
期末基金资产 231,692,8 758,423,4 60,177,3 3,850. 320,693,3 -
净值 45.30 17.97 06.99 55 87.33
期末基金份额 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 100.0000 -
净值
3.1.3累计期 2018年末 2017年末 2016年末
末指标
累计净值收益 9.9991% 5.2653% 6.4016% 1.578 2.8125% -
率 3%