银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告

班壮

2019-03-29 19:27   来源:网络整理
 
原标题:银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告

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银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金

2018年年度报告

2018年12月31日

基金管理人:银华基金管理股份有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

送出日期:2019年3月28日

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计。

本报告期自2018年2月8日(基金合同生效日)起至12月31日止。

1.2目录

§1重要提示及目录....................................................................................................................................2

1.1重要提示.......................................................................................................................................2

1.2目录...............................................................................................................................................3

§2基金简介................................................................................................................................................5

2.1基金基本情况...............................................................................................................................5

2.2基金产品说明...............................................................................................................................5

2.3基金管理人和基金托管人...........................................................................................................5

2.4信息披露方式...............................................................................................................................6

2.5其他相关资料...............................................................................................................................6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况..............................................................................7

3.1主要会计数据和财务指标...........................................................................................................7

3.2基金净值表现...............................................................................................................................7

3.3过去三年基金的利润分配情况...................................................................................................9

§4管理人报告..........................................................................................................................................10

4.1基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................10

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................13

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................13

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................15

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................15

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.........................................................................16

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................16

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................17

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................17

§5托管人报告..........................................................................................................................................18

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................18

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........18

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............................18

§6审计报告..............................................................................................................................................19

6.1审计报告基本信息.....................................................................................................................19

6.2审计报告的基本内容.................................................................................................................19

§7年度财务报表......................................................................................................................................22

7.1资产负债表.................................................................................................................................22

7.2利润表.........................................................................................................................................23

7.3所有者权益(基金净值)变动表.............................................................................................24

7.4报表附注.....................................................................................................................................25

§8投资组合报告......................................................................................................................................47

8.1期末基金资产组合情况.............................................................................................................47

8.2期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................47

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................48

8.4报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................50

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................51

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................52

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细.....................52

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................52

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................52

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................52

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................52

8.12投资组合报告附注...................................................................................................................52

§9基金份额持有人信息..........................................................................................................................54

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................54

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................54

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................54

§10开放式基金份额变动........................................................................................................................55

§11重大事件揭示..................................................................................................................................56

11.1基金份额持有人大会决议.......................................................................................................56

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................56

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................56

11.4基金投资策略的改变...............................................................................................................56

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................56

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................56

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................56

11.8其他重大事件...........................................................................................................................60

§12影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................66

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......................................66

12.2影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................66

§13备查文件目录....................................................................................................................................67

13.1备查文件目录...........................................................................................................................67

13.2存放地点...................................................................................................................................67

13.3查阅方式...................................................................................................................................67

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 银华瑞泰灵活配置混合

基金主代码 005481

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年2月8日

基金管理人 银华基金管理股份有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 2,651,995,426.27份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

投资目标 本基金通过积极优选具备利润创造能力并且估值水平

具备竞争力的优势上市公司,同时通过优化风险收益

配比,力求实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金坚持“自下而上”为主、“自上而下”为辅的

投资视角,在实际投资过程中充分体现“业绩持续增

长、分享投资收益”这个核心理念。深入分析挖掘新

一轮中国经济增长的驱动力带来的投资机会,重点投

资于具有业绩可持续发展前景的优质A股和港股的上

市公司。

本基金投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例

为0%–95%(其中投资于港股通标的股票的比例为股

票资产的0%-50%),权证投资占基金资产净值的比例

为0%–3%,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期

货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一

年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中,

现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×25%+恒生指数收益率×25%+中

证全债指数收益率×50%

风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货

币市场基金和债券型基金。

本基金将投资香港联合交易所上市的股票,将面临港

股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交

易规则等差异带来的特有风险。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 银华基金管理股份有限公司 中国农业银行股份有限公司

姓名 杨文辉 贺倩

信息披露负责人 联系电话 (010)58163000 010-66060069

电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 4006783333,(010)85186558 95599

传真 (010)58163027 010-68121816

注册地址 广东省深圳市深南大道 北京市东城区建国门内大街

6008号特区报业大厦19层 69号

办公地址 北京市东城区东长安街1号 北京市西城区复兴门内大街

东方广场东方经贸城C2办 28号凯晨世贸中心东座F9

公楼15层

邮政编码 100738 100031

法定代表人 王珠林 周慕冰

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普通 北京市东城区东长安街1号东方广

合伙) 场安永大楼17层01-12室

注册登记机构 银华基金管理股份有限公司 北京市东城区东长安街1号东方广

场东方经贸城C2办公楼15层

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1期间数据和指标 2018年2月8日(基金合同生效日)-2018年12月31日

本期已实现收益 33,121,925.71

本期利润 -463,801,750.27

加权平均基金份额本期利润 -0.1344

本期加权平均净值利润率 -14.00%

本期基金份额净值增长率 -21.22%

3.1.2期末数据和指标 2018年末

期末可供分配利润 -562,624,228.32

期末可供分配基金份额利润 -0.2122

期末基金资产净值 2,089,371,197.95

期末基金份额净值 0.7878

3.1.3累计期末指标 2018年末

基金份额累计净值增长率 -21.22%

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如:基金的申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

4、本期财务报表的实际编制期间系2018年2月8日(基金合同生效日)至2018年12月31日止。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 -18.39% 2.06% -3.42% 0.77% -14.97% 1.29%

过去六个月 -21.71% 1.80% -4.14% 0.66% -17.57% 1.14%

自基金合同

生效起至今 -21.22% 1.55% -6.64% 0.64% -14.58% 0.91%

注:本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率*25%+恒生指数收益率*25%+中证全债指数收益率*50%

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